Оценивает влияние событий на российские активы. Для каждого события определяются тональность от −2 до +2, значимость от 1 до 5 и уверенность. Индекс сочетает быстрый сигнал (70%, полураспад 3 часа) и медленный (30%, полураспад 12 часов). Оба сигнала рассчитываются отдельно на шкале 0–100, где 50 — нейтральное значение. Вес событий постепенно уменьшается со временем.

Состоит из акций (70%) и облигаций (30%). В акциях учитываются ширина рынка (40%), изменение IMOEX (35%) и обратная оценка уровня RVI (25%). В облигациях — изменения RGBI (40%), RUCBCPNS (40%) и RUCBHYCP (20%). Показатели приводятся к шкале 0–100 по сопоставимой торговой истории: минимум 60 дней, максимум 252 наблюдения. Для акций требуется охват не менее 95% списка.

Система отбирает релевантные публикации и, когда их удалось связать, объединяет сообщения об одном событии в группу. Публикации об одной теме не обязательно описывают одно событие. В списках показываются по пять событий с наибольшим положительным и отрицательным вкладом в индекс. При раскрытии доступны описание, логика влияния, затронутые активы и ссылка на источник. Оценки модельные.

Среди акций с заметным изменением цены отдельно выделяются три растущие и три падающие бумаги с наибольшим денежным оборотом за торговый день. Блок помогает увидеть, в каких бумагах сосредоточена ликвидность и где проходит заметное движение. Оборот не равен притоку капитала: у каждой сделки одновременно есть покупатель и продавец. Данные относятся к указанной торговой дате.

Выпуск попадает в список, когда его оборот не менее чем втрое превышает медиану за 30 предыдущих сопоставимых торговых дат к тому же часу. Отдельно показываются облигации с ростом и снижением цены. Пока достаточная история не собрана, вместо списка отображается сообщение о накоплении данных. Сигнал указывает на необычную активность, но не определяет её причину.

Выберите период, чтобы сравнить движение рыночного и новостного индексов. Новостной отражает оценки событий, рыночный — наблюдаемую динамику акций и облигаций. Расхождение линий показывает различие сигналов, но само по себе не доказывает причинно-следственную связь или будущее направление цен. Почасовые значения предварительные, а подтверждённые дневные итоги рассчитываются отдельно.